2017年1月9日 星期一

歐台指教學~歐台期貨選擇權教學!怎麼玩下單操作/期貨保證金/歐台指手續費/損益計算方式

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台北歐台盤前時間14:30~14:45分
台北歐台一般交易時間:14:45-03:00(夏令) 14:45-04:00(冬令)
每天歐台交易時段結束,期交所次日開盤前會將歐台位沖銷部位轉到台灣期交所TX或TXO部位,併入同一期貨交易所國內期貨交易帳戶。
●歐台可已達到盤後避險的功能!!
●歐台屬於每天結算商品!!結算價是台灣期交所的台指期貨同一交易日的毎日結算價
●歐台期貨保證金:42000元 (歐台期只有大台沒有小台喔~)
如果歐台期貨是新倉一口的話需要國外保證金42000元
如果早上台指留倉,晚上歐台是平倉單的話,系統會認定平倉單不用保證金
(但手續費是屬國外的部分要入手續費進來喔!)
●歐台指最小跳動點:1點200

●歐台期貨損益計算
(1) 於 Eurex 當日沖銷
(歐台)買一口以臺股期貨為交易標的之一天期期貨契約(Daily Futures on TX),價格為 8750 點
(歐台)賣一口以臺股期貨為交易標的之一天期期貨契約(Daily Futures on TX),價格為 8800 點
於 Eurex 之損益為(8800-8750)點×新臺幣 200 元=新臺幣 10,000 元


(2) 於 Eurex 建立之淨未沖銷部位到期交割,其部位轉回我國期貨市場沖銷
(歐台)買一口以臺股期貨為交易標的之一天期期貨契約(Daily Futures on TX),價格為 8750 點
當日未沖銷,Eurex 之結算公司以本公司同一交易日每日結算價 8700 點,
計算到期結算損益於 Eurex 之損益(8700-8750)點×新臺幣 200 元=新臺幣-10,000 元
以臺股期貨為交易標的之一天期期貨契約(Daily Futures on TX)之實物交割為一口臺股期貨(TX),
價格為本公司同一交易日之每日結算價 8700 點轉回之 TX 部位於本公司以 8800 點平倉,((
(台指)平倉損益(8800-8700) 點×新臺幣 200 元=新臺幣 20,000 元
總損益為新臺幣(-10,000+20,000)元=新臺幣 10,000 元

●歐台選擇權損益計算
以臺指選擇權為交易標的之一天期期貨契約(Daily Futures on TXO)為例
(1) 於 Eurex 當日沖銷
買一口以履約價 8000 的臺股選擇權買權(TXO call)為交易標的之一天期期貨契約
(Daily Futures on TXO),價格為 75 點
賣一口以履約價 8000 的臺股選擇權買權(TXO call)為交易標的之一天期期貨契約
(Daily Futures on TXO),價格為 80 點
於 Eurex 之損益為(80-75)點×新臺幣 50 元=新臺幣 250 元

(2) 於 Eurex 建立之淨未沖銷部位到期交割,
其部位轉回我國期貨市場沖銷
買一口以履約價 8000 的臺股選擇權買權(TXO call)為交易標的之一天期期貨契約
(Daily Futures on TXO),價格為 75 點
當日未沖銷,Eurex 之結算公司以本公司同一交易日每日結算價 70 點,計算到期
結算損益於 Eurex 之損益(70-75)點×新臺幣 50 元=新臺幣-250 元
以臺指選擇權為交易標的之一天期期貨契約(Daily Futures on TXO)之實物交割
為一口履約價 8000 的臺股選擇權買權(TXO call) ,價格為本公司同一交易日之每日結算價 70 點
轉回之 TXO call 部位於本公司以 80 點平倉,
(台指選)平倉損益(80-70)點×新臺幣 50 元=新臺幣 500 元
總損益為新臺幣(-250+500)元=新臺幣 250 元
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